La gestion des risques joue un rôle important en répondant à vos besoins de compréhension globale des obligations réglementaires et de l’exposition aux investissements potentiellement risqués. Nos solutions contribuent à vous fournir une technologie, des outils et des services de pointe pour soutenir le calcul d’analyses robustes et de formules de déclaration flexibles pour un ensemble diversifié de parties prenantes, notamment les gestionnaires de risques, les bureaux de conformité, les conseils d’administration, les organismes de réglementation, les gestionnaires de portefeuille et les investisseurs.

Plateforme de risque du marché

Notre plateforme exclusive de risque ex ante, truView®, fonctionne sur tous les types d’actifs, y compris les investissements sur les marchés publics et privés, avec la capacité de tirer parti de la transparence dans les fonds gérés en externe, ce qui vous permet au final de rassembler l’exposition de l’ensemble de l’entreprise en une seule plateforme facile à utiliser.

• Analyses : Nos analyses comprennent le calcul de l’exposition au marché au niveau des titres, la sensibilité, les mesures de liquidité, l’analyse environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et l’analyse des risques, notamment la VaR, les tests de résistance, les tests rétroactifs, les corrélations de référence, l’écart type, la contribution au risque, l’erreur de suivi et l’analyse de style.
• Déclaration :  Les résultats de nos analyses sont disponibles dans notre interface dynamique de déclaration en ligne. La flexibilité de l’interface truView® et la vaste gamme de mesures et d’agrégations permettent une gestion interactive et des capacités de déclarations flexibles. Les analyses peuvent être configurées dans des tableaux de bord en ligne via my.statestreet.com, ou exportées directement aux formats Excel, PDF ou CSV. Des formules de déclaration standardisées, réglementaires ou personnalisées sont également disponibles.

Services d’analyse de portefeuille

Vous pouvez souscrire à nos services de déclaration seule pour un sous-ensemble d’analyses. Les services d’analyse de portefeuille comprennent le calcul d’un ensemble défini d’analyses ou d’expositions à livrer directement via un fichier ou des formules de livraison personnalisées. Les expositions peuvent inclure le notionnel, les équivalents de durée, le delta, la contrepartie, le secteur, le pays, tandis que les sensibilités incluent les DV01, Greeks, Key Rate Durations, YTM, OAS et bien plus encore.

Services d’analyse des liquidités

Vous pouvez vous abonner à notre module de liquidité uniquement via la plateforme truView®. Celle-ci fournit des outils et des analyses exclusives du risque de liquidité aux professionnels de l’investissement. Cette plateforme comprend des mesures de financement et de marché, un ratio de couverture des liquidités, des tests de résistance, des scores de liquidité, des indicateurs de volume, de coût et de flux modélisés. Nos services incluent un modèle d’engagement du client à service complet, le soutien du calcul des analyses en collectant toutes les données du marché, la maintenance de la base de données des titres et l’intégration des avoirs du client provenant de tout système comptable ou administrateur tiers.

Services d’analyse ESG

Vous pouvez souscrire à notre module ESG uniquement qui vous permet de visualiser vos portefeuilles à travers la loupe des ensembles de données ESG de tiers leaders du secteur, notamment MSCI, Sustainalytics, TruValue Labs, S&P Trucost, Arabesque et Ideal Ratings. L’agrégation de plusieurs ensembles de données E, S et G donne aux clients l’étendue, la profondeur et la flexibilité nécessaires pour s’aligner sur leurs objectifs de déclaration. Nous proposons également des formules de déclaration spécifiques aux ESG pour vous aider à respecter les obligations de déclaration réglementaires et standard du secteur, telles que SFDR, TCFD, etc.

Services de déclarations sur les risques liés à la réglementation et aux normes industrielles

Vous pouvez vous abonner progressivement pour inclure le regroupement des analyses appropriées de l’exposition, de l’effet de levier, de la liquidité, de la VaR et de la simulation de crise, afin de répondre à vos exigences réglementaires globales et aux normes du secteur en matière de déclarations.

Nous proposons des formules de déclaration pour vous aider à vous conformer aux exigences réglementaires suivantes :

• SEC Produits dérivés18f-4
  
• SEC Liquidité 22e-4
  
• Risque/effet de levier AEMF (UCITS, AIFMD)
  
• Formulaire PF
  
• Marché monétaire 2a-7
  
• Solvabilité II
• Protocole ouvert
  
• ESG –Divulgations de l’UE (EET, SFDR) et TCFD, etc.
  

Services de transparence

Vous pouvez souscrire à nos services de transparence, qui comprennent la recherche de données sur les placements gérés en externe. Nos solutions incluent les fonds de couverture, les fonds de capital-investissement, les actifs co-mixtes ou les actifs sous-conseillés. Notre équipe gère la mise en œuvre et la maintenance continue de l’alimentation en données et produit les analyses requises pour les services souscrits.