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オルタナティブ投資ポートフォリオのパフォーマンス測定

Mesure du rendement des portefeuilles de placements non traditionnels

オルタナティブ投資では、パフォーマンス測定に伴う固有の課題があります。

2023年8月

従来の資産運用商品がオルタナティブ投資に拡大し、ウェルスマネージャーや個人投資家にプライベート市場へのアクセスを提供する商品の利用が増加していることから、多くのアナリストはパフォーマンス測定プロセスを向上させる方法に関心を寄せています。

従来のパフォーマンスの枠組みは、オルタナティブ投資(プライベートエクイティ、不動産、ヘッジファンド)に関連する固有の特性や課題を考慮して修正されるべきです。ステート・ストリートAlpha®プラットフォーム部門マネージャー、ブルース・フェイベルが執筆し、The Journal of Portfolio Management 2023年8月号に掲載された、この記事では、オルタナティブ投資業界でパフォーマンス測定に使用されている手法について説明しています。

この方法はCFA協会のグローバル投資パフォーマンス基準(GIPS®)に準拠しており、投資家が正確かつ比較可能なデータ等、十分な情報に基づく意思決定を下すことを可能にしています。

 

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