ソリューション
投資リスク分析
投資において、潜在的にリスクの高い投資エクスポージャー及び規制上の義務を包括的に理解する必要がありますが、リスク管理がきわめて重要であることは言うまでもありません。ステート・ストリートは業界最先端のテクノロジー、ツール及びサービスによって、リスクマネージャー、コンプライアンスオフィス、取締役会、規制当局、ポートフォリオ・マネージャー、投資家等からなる多様なステークホルダーに、分析やレポーティングパッケージを提供いたします。
市場リスクプラットフォーム
ステート・ストリート独自のリスク事前対応（ex-ante）プラットフォームであるtruView®は、上場・非上場を問わず、全種類の資産をカバーします。利便性の高いプラットフォームは、社外運用ファンドについて透明性を確保する能力も備えており、会社全体のエクスポージャーの一元管理を可能にします。
- 分析: 個別証券レベルのエクスポージャーの計算から、リスク感応度、流動性計測、ESG、さらにVaR（バリュー・アット・リスク）、ストレステスト、バックテスト、ベンチマーク相関分析、標準偏差、リスク寄与度、トラッキングエラー、運用スタイル分析を含む様々な投資リスク分析をサポートいたします。
- レポーティング: 分析結果は、ダイナミック（動的）オンラインレポーティング・インターフェースによってご確認いただけます。truView®インターフェースの柔軟性、その広範囲に及ぶ測定機能、アグリゲーション（集約）は、双方向性の管理及び柔軟なレポーティングを実現しています。分析に関しては、my.statestreet.comのオンライン・ダッシュボード内で設定し、Excel、PDF、またはCSVフォーマットの形式で出力することが可能です。標準化・規制・カスタムレポーティングパッケージをご利用いただくことができます。
ポートフォリオ分析
分析報告に限定したサービスをご利用いただくことができます。事前に設定された分析内容またはエクスポージャーが、ファイル形式またはカスタマイズした形式で、お客様に配信されます。エクスポージャーにはデュレーション・イクイバレント、デルタ、カウンターパーティ、セクター、国に関するものが含まれ、一方、感応度には金利リスク量を示すDV01、オプション価格の感応度を示すGreeks、キー・レート・デュレーション（KRD）、最終利回り（YTM）、オプション調整後スプレッド（OAS）などが含まれます。
流動性分析
truView®プラットフォームにて、流動性限定モジュールをご利用いただけます。投資家向けに開発されたツール及び流動性リスク分析機能を提供しております。当該プラットフォームには、資金調達及びマーケット指標測定値、流動性カバレッジ比率、ストレステスト、流動性スコア、量・コスト・フローのモデル指標などが含まれており、フルサービスモデルでは、すべての市場データを収集する機能、データの安全性確保のためのセキュリティ・マスター・メンテナンス機能、お客様がサードパーティのアカウンティングシステムまたは管理会社を使って保有する資産を統合する機能などを利用し、分析のための計算をサポートいたします。
ESG分析
ESG限定モジュールでは、MSCI、Sustainalytics、TruValue Labs、S&P Trucost、Arabesque、Ideal Ratingsなど業界最先端のサードパーティESGデータセットを通して、お客様のポートフォリオを確認いただくことができます。複数のESGデータセットを集約し、お客様にとっての理想的なレポーティングに合致するよう関連データの充実性向上を図っています。サステナブルファイナンス開示規則（SFDR）、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）などの規制報告及び業界標準報告義務に対応するために、ESGに特化したレポーティングパッケージもご利用いただくことができます。
規制・業界標準リスク報告
グローバル規制・業界標準報告義務に応じて、エクスポージャー、レバレッジ、流動性、VaR、ストレステストに関する分析を適切に組み合わせたパッケージをご利用いただくことができます。
規制報告義務を履行するための報告パッケージは以下のとおりです。
- SEC Derivatives18f-4
- SEC Liquidity22e-4
- ESMA Risk / Leverage (UCITS, AIFMD)
- Form PF
- Money Market 2a-7
- Solvency II
- Open Protocol
- ESG -EU Disclosures (EET, SFDR) & TCFD, etc.
透明化
外部管理の資産保有データ収集にあたり、透明性の向上を実現いたします。当該ソリューションは、ヘッジファンド、プライベート・エクイティ、コミングル（混合）資産、再委託（sub-advised）資産を対象としています。ステート・ストリートは、データフィードの実装と継続的なメンテナンスを通じ、充実したサービスの提供を実現しています。
ステート・ストリートが選ばれる理由
業界において数十年の経験を持つステート・ストリートのフルサービス・サポートモデルは、投資リスク分析及びレポーティング分野でのソリューション提供に定評があります。ステート・ストリートが管理する預り資産に関するデータは、内部または外部ソースによって入力されます。包括的規制報告プログラムはお客様が新規制や業界標準報告義務について十分な洞察を得て、確実な法令遵守体制を敷くことができるよう支援いたします。
データ管理専門チームは、投資リスク分析の計算をサポートし、すべての市場データの収集、スクラビング（データの異常検出）、正常化、セキュリティマスターの管理、データアグリゲーション（集約）タグの作成、さらに契約条件及び市場環境に応じたポジションの強化をサポートいたします。
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