投資リスク分析は、潜在的にリスクの高い投資エクスポージャー及び規制・監督上の要件を理解し管理するうえで中核的な役割を果たします。お客様は当社の投資リスク分析ソリューションを活用することで、大規模かつ多様なファンドや戦略を安心して運用いただけます。当社の実績に裏打ちされた先進的なテクノロジー、ツール及びサービスが、データ管理の課題やレポーティングの負担が増大する新しい資産タイプの運用・管理上の複雑性への対応を容易にします。

市場リスクプラットフォーム
当社独自のリスク事前対応プラットフォーム truView®は、上場・非上場を問わず、全種類の資産クラスに対応しています。社内外で運用されるファンド全体のエクスポージャー及び透明性を確保する利便性の高いプラットフォームで一元的な可視化を実現します。

• 分析：証券レベルの市場エクスポージャー算出、リスク感応度、流動性計測、ESG指標、さらにバリュー・アット・リスク（VaR）、ストレステスト、バックテスト、ベンチマーク相関分析、標準偏差、リスク寄与度、トラッキングエラー、運用スタイル分析など、各種投資リスク指標を分析
• レポーティング：分析結果は当社のダイナミックなユーザー・インターフェース上に提供。優れた操作性と広範囲にわたる指標・集計機能を保有。これにより双方向の管理及び柔軟なレポーティングを可能にし、分析結果はオンライン上のダッシュボード内で設定、Excel・PDF・CSV形式等で出力可能。その結果はファイル形式での配信やAPIを通じて提供

ポートフォリオおよび債券分析
当社の広範なエクスポージャー分析及び債券分析が、ファイル形式またはAPI経由でお客様に直接提供されます。お客様はあらかじめ設定されたデータユニバースの中から選択し、想定エクスポージャー、デルタ調整後想定エクスポージャー、デュレーション、DV01、利回り、スプレッド、感応度などの分析指標をダウンロードすることができます。

流動性分析
単独でも、またはリスク分析サービスの一部としても、アナリスト向けツール、レポーティング及び流動性リスクモデルに対する独自のアプローチを提供しています。流動性分析は、資金調達及び市場指標測定値、流動性カバレッジ比率、ストレステスト、流動性スコア、モデル化された取引量・コスト・フロー指標などを対象としています。レポーティング及び分析のための運用計算業務を支援するフルサービス型のエンゲージメントモデルは、投資プロフェッショナルのお客様にご活用いただいています。当社はすべての市場データの収集、セキュリティマスター管理、カスタム・マッピング、トレーダーによる調整への対応に加え、当社またサードパーティのあらゆる会計システムや管理会社から提供される、社内外で運用する投資の分析も行います。分析結果はオンライン・ダッシュボード内に配信され、直接出力できるほか、ファイル形式での配信及びオンデマンドのレポーティング・モジュールを通じても入手でき、即時性の高いカスタマイズ分析に適しています。

サステナビリティ・ソリューション
単独、または当社のリスク・流動性分析サービスの一部として、複数の主要ESGデータセットを活用し、お客様のポートフォリオを多角的観点から分析します。当社の一元化されたデータ管理ソリューションは、複数の情報源にわたる堅固なファンド・ルックスルー機能を中核に、多段階の品質管理やカスタマイズされたマッピング及びデータ・ローディング、会計データとの照合、さらにサードパーティ・ベンダーへの積極的な直接アクセスを可能にします。レポーティングツールはエクスポージャーやスクリーニングを通じた分析に加え、PAI（Principal Adverse Impact：主要な悪影響）との整合性やカーボン関連施策の進捗管理、CVaR（条件付きVaR）、投資制限チェックなど、リスク管理に係るモニタリングを提供しています。お客様は独自のスコアリング・モデルを含む多様なデータセットを用いて、柔軟に分析を行うことができます。当社はデータ管理・照合における堅固なアプローチを提供すると共に、EUサステナブル・ファイナンス開示規則（SFDR）や欧州ESGテンプレート（EET）、カーボン・エミッション・テンプレート（CET）、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）などの業界標準の報告要件へ対応を、専任チームが支援します。

規制・業界標準リスク報告
当社の専門知識と、適切なエクスポージャー、レバレッジ、流動性、VaR、ストレステスト及びESG分析を組み合わせたパッケージが、グロ－バルな規制および業界標準に沿った報告要件への対応をサポートします。

パッケージに含まれるもの：

• 米国証券取引委員会（SEC）デリバティブ規則 18f-4
• 米国証券取引委員会（SEC）流動性リスク管理規則 22e-4
• ESMA（欧州証券市場監督局）によるリスク／レバレッジ規制（UCITS、AIFMD）
• フォームPF（米国プライベートファンド報告様式）
• EUおよび米国SEC 2a-7規制に対応したマネー・マーケット・ファンドのストレステスト
• ソルベンシーⅡ（EU保険規制）
• オープン・プロトコル（ヘッジファンド報告基準）
• サステナビリティ報告要件（SFDR、EET、CET、TCFD）