ソリューション
カレンシー・マネジメント
今日の複雑な金融市場において機関投資家は、リスクをバランスさせつつリターンを確保するために、複数の通貨へのエクスポージャーを管理するニーズが増加しています。
カレンシー・マネジメント・サービスでは、リスクの最小化、コストの削減、効率性の向上のためにカスタム化した外国為替執行およびカレンシー・ヘッジのソリューションを提供することで、お客様のニーズにお応えいたします。シェアクラス・ヘッジング、ポートフォリオ・ヘッジング、特定シェアクラスのポートフォリオ・ヘッジング、またはベンチマーク／ETFヘッジングのいずれを問わず、お客様の特定の通貨管理ニーズに対応いたします。
シェアクラス・ヘッジング
オペレーション・リスク管理、及び他の基軸通貨でマスター戦略が得るリターンを再現するシェアクラスのパフォーマンスを最も重視しています。リスク管理にあたり、様々な情報ベンダーから必要なデータを系統的に取り入れ、確認するためにカスタム化したモジュールを使用しています。またパフォーマンスにおいては明確に定義された執行に焦点を当てています。
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ポートフォリオ・ヘッジング
ポートフォリオ・ヘッジング・ソリューションでは、オペレーション・リスクの排除に重点を置きつつ、トラッキングエラーと取引コストのトレードオフを考慮しています。また最先端を行くシミュレーション機能により、取引コストとトラッキングエラーの関係が示されます。
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ベンチマーク／ETFヘッジング
ベンチマーク・ヘッジング・サービスとして、ベンチマーク加重ヘッジ及びカレンシー・ヘッジ型ベンチマーク・レプリケーション（再現）の2種類を提供しています。前者は、公開されている為替ヘッジなしのベンチマークの構成通貨ウエイトに基づくエクスポージャーをヘッジし、アクティブ・ファンド及びセミアクティブ・ファンドを利用します。カレンシー・ヘッジ型ベンチマーク・レプリケーションは為替ヘッジありのベンチマークの構成通貨ウエイトに基づくエクスポージャーをヘッジし、通常パッシブ・ファンドが利用します。
ステート・ストリートが選ばれる理由
通貨管理業務において30年以上の経験を有するステート・ストリートでは、約40名の専門家チームがボストン、ロンドン、シドニー、フランクフルト、東京 を拠点にお客様のカレンシー・マネジメントのニーズにお応えしています。複雑なヘッジング戦略に不可欠の最適化が可能で、かつ革新的、拡張可能なソリューションを協議しながら構築していくことができます。経験豊富な専門家チームは目的合致のための技術を使い、一貫性のある的確なヘッジングプログラムを、透明性のある取引執行及びレポーティングと併せてご提供します。当ソリューションは広範なタイプのお客様にご利用いただける、複数の取引相手へのアクセスを可能にするエージェンシー・モデルです。ステート・ストリート以外のマネジメント会社を利用されているお客様にもヘッジング・サービスを提供いたします。ヘッジング・ニーズについて、詳細な話をお聞かせください。